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ループイフダンの最適設定の検証 (17/3/12)

CCC9V9A9997_TP_V.jpg iNet証券のループイフダンやインヴァスト証券のトライオートなどはイフダン(売りと買いの指値を同時に注文する)を特定のレンジで繰返して行う注文方法の名称です。仕事中や寝ている間にも指値になったら勝手に売買をして利益を積み重ねてくれます!ただ、注文を始める際に悩ましいのが、設定をどうするか?です。そこで今回は最適設定の検証を行いました!

  最適な値幅は?  

まずは値幅設定(何銭単位でイフダンを繰り返すか?)です。相場変動の大半は細かい上下動なので直感的には値幅を小さくしたほうがより大きな利益を得られそうな気がするけどそれは果たして本当なのでしょうか!?

必要資金やバックテストのデータが有りましたのでこれらを使って検証してみました。
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  • ■バックテストデータと投資効率(ドル円1万通貨単位)
    iNet証券のループイフダンを想定しているデータなのでB15はドル円を15銭間隔で、B25は25銭、B50は50銭間隔で買う注文を意味しています。

    まず表の下段でバックテストの10年間分の平均約定回数データを元に、投資効率(ドル円を1万通貨単位で一年運用した際の利益÷10円の変動に耐える為の必要資金)を求めてみました。数字が大きい方が効率的な投資であることを意味しています。意外や意外?値幅は広い方が効率的な様です!

    2銭の手数料(スプレッド)のせいなのか?と思い、手数料無しの場合も計算してみました。すると確かに手数料無しの場合の方が差は少ないですが、やはり値幅は広ければ広いほど有利なようです。次に10年間の平均ではなく、年ごとに見た場合はどうなのかをグラフにしてみました。2006年など一部の例外を除き、殆どの年で同様の傾向が見られましたのでどうやら確かなようです。

    また、「値幅と10円変動必要資金」、「値幅と約定回数」のデータは近似曲線にピッタリとフィットしました。


    そこで、逆算してバックテストを行っていない様々な値幅の際の投資効率をプロットしてみました。
    これで分かったのは、何と値幅は広ければ広いほど効率的ということです!しかも通常は手数料がかかりますので、なおさらこの傾向は強くなるはずです。但し狭い値幅の場合により値幅を広げる効果が高く、値幅が広くなるに連れその効果は減っています。直感に反し10銭や15銭単位のループイフダンは(証券会社を儲けさせる以上の)効果はありませんでした!

    以上を踏まえた上で最適な値幅を考えます。


    ■様々な値幅で予想した約定回数と投資効率(ドル円1万通貨単位)
    以下の図は近似曲線の数式を元に様々な値幅での年間予想利益と約定回数、資金効率を求めたものです。資金効率は数字が大きい方が効率的な投資であることを意味しています。
    50銭単位であれば年平均で230回約定するので、平日を年に250日とすると1日に1回弱約定しますが、100銭単位であれば4~5日に1回しか約定しません。800銭単位であれば年1回です。資金効率は値幅が広ければ広いほど効率的な投資であることを示しています。だとすると、なるべく広めに、でも我慢できる程度に。が最適な値幅と言えそうです。

    私は50銭間隔にしています。これが我慢の限界です!


      最適な開始価格は?  

    次に、ループイフダン(実際にはiサイクルとオートパイロットのみ設定可能)の最適な開始価格の検証を行います。開始価格の違いとは、例えば1円間隔で売り注文をする場合、100円を開始価格にし、99円、98円と売るのか?それとも100.5円を開始価格にして、99.5円、98.5円と売るのか?という違いです。

     

    インヴァスト証券のオートパイロットは作成したトラップのバックテストを行うことが出来ます。そこでこのテストでドル円を1年間、100銭間隔と、50銭間隔で売った場合、開始価格の違いが利益にどの様な影響を与えるかを検証しました。

    左図が100銭間隔で右図が50銭間隔の値幅の場合です。例えば100銭間隔の場合、利益が最も高い0.4円を開始価格にする場合と最も低い0.9円を開始価格にした場合では年間利益に100万円近くもの差がありました!

    50銭間隔ではそこまで差がありませんでしたが、それでも利益が最も高い0.3円開始と最も低い0(=0.5)円開始では40万円程度収益が異なり、驚いたことに開始価格は利益に10~20%もの影響を与える場合があることがわかりました!

    少なくともバックテストを行った主に2015年のドル円相場では、100銭間隔なら0.4円を、50銭間隔なら0.3(=0.8)円を開始価格にするのがベストな設定であることがわかりました。これは心理的な壁となる1円単位付近では売りと買いの攻防があるため簡単には壁を超えられない(ギリギリで約定しないことがある)のに対し、0.3円などはそれほど節目ではないので通過しやすいということを反映していると考えられます。


      まとめ  

    ・値幅間隔は広ければ広いほど効率的
    ・開始価格は100銭間隔なら0.4円を、50銭間隔なら0.3(=0.8)円にするのがベスト

    なお、このバックテストでは「年間の最大含み損額」もわかるのですが、少なくとも売では大抵年間予想収益額よりも多かったです。。。含み損に耐えてこそ得られる利益!なループイフダン。分かっちゃいるけどおそロシア ((((;゚Д゚)))))))  

    *計算が間違えていたらお知らせください。内容及び投資の判断は自己責任でお願い致します。  

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    初めましてTochiです!投資で資産を増やして田舎でのんびりアーリーリタイア暮らしを夢見る30代後半の小鳥のつもりです。遠恋14年目の婚約者と犬を飼って一緒に住むのが当座の目標ですが、これもいつになるやら。。。
    投資歴4年目。FX、個人向け国債、投資信託、ETF、CFD、IPO、ソーシャルレンディングなどを経験。FXの裁量トレードは天井買いと底値売りばかりなので昨年からは最小限にし、含み損を耐え忍ぶ手動トラリピで年収500万?と皮算用の日々を綴ります。

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